9 Teste De Volta

9. Testar de Volta

A arte da negociação de volta de teste

Como eu mencionei antes, uma das coisas que eu realmente amo sobre a negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente o seu "modelo de negócio" (plano de negociação) sem arriscar qualquer dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de volta testing. Back testes é a área agora mais negligenciado pelos comerciantes.

Eu falei sobre a importância da psicologia e gestão de dinheiro em capítulos anteriores - e assim tem um monte de outros treinadores de negociação. Tanto assim, há agora um bevy da informação e da consciência ao redor.

Você só tem que navegar na net para ver o quanto foco é colocado sobre essas áreas - como deve haver. Mas toda esta atenção parece ser à custa de back testing. Como resultado da negociação de volta de testes, eu acho, tornou-se agora a nova área menos compreendida e apreciada de negociação.

Por que os testes de volta são tão importantes?

Negociação de volta teste é mais importante porque impacta diretamente em suas entradas e saídas, gestão de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras.

O teste de entradas e saídas - back permite testar o desempenho de todo o sistema usando dados históricos. Com essas informações, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando.

Gerenciamento de dinheiro - teste de volta permite que você teste vários modelos de gerenciamento de dinheiro para ver qual funciona melhor com seu sistema.

Psicologia - como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos pontos fortes e fracos do seu sistema - mesmo que apenas no papel - irá melhorar a sua confiança comercial. Isso terá um efeito indizível sobre o seu desempenho quando você começar a negociar de verdade.

Seja qual for o critério de análise técnica usado para negociar com as médias móveis, castiçais, fuga de volatilidade, retrações da Fibonacci ou qualquer outro sistema de negociação, você precisará testá-lo completamente, a fim de remover qualquer possível dúvida sobre sua capacidade .

Sem negociação de volta testes, surge uma falta de confiança e, normalmente, obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação.

Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação ... muitas vezes com conseqüências devastadoras. Esta tentação geralmente vem de uma seqüência de negociações perdendo ou uma oportunidade para substituir seu sistema de comércio com um novo indicador whiz-bang que é a última moda falada em fóruns de bate-papo.

Qualquer coisa que parece bom demais para ser verdade vai atrair a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não acumulou a necessária confiança necessária para trocar com êxito o sistema que desenvolveu.

Minha estratégia de negociação será rentável?

Esta é a pergunta mais pedida no mundo do comércio. O autor Mark Jurik teve um ir em respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostrado na caixa 9.1.

Fonte: Jurik, M 1999, Negociação Informatizada: Maximizando o Dia de Negociação e os Lucros de Noite, Instituto de Finanças de Nova York, Nova York.

Mas o que é negociação de volta testes exatamente?

Backtesting de negociação é o processo de testar uma estratégia de negociação usando dados históricos ao invés de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria executado se tivesse sido aplicada a negócios anteriores. Interpretar esses resultados, em seguida, fornece ao comerciante com métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema de comércio.

Logicamente, sabemos que os resultados desse tipo de teste não serão capazes de prever retornos futuros com precisão precisa; Entretanto, pode fornecer um indicador a respeito de se você deve mesmo procurar um sistema negociando ou não. Além do mais, se você decidir ir em frente e trocar o sistema, ele vai lhe dar guias sobre o que esperar.

Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema de comércio ao longo do tempo?

Existem apenas duas maneiras de fazer isso - manualmente ou com software de computador. Para ser honesto, o software de computador é a única opção 'real'. Eu tentei ambos os métodos de teste e testes manuais não é apenas demorado, mas muito difícil de replicar e testar de forma eficaz.

Os benefícios derivados da negociação backtesting software não pode ser superestimada. Ele vai lhe poupar tempo e proporcionar uma oportunidade infinita para afinar e testar seu sistema.

Um pequeno investimento em capital para comprar software de teste de volta bom potencialmente você vai economizar milhares no mercado; É um investimento muito sábio se você está pensando em projetar um sistema comercial bem sucedido e mecânico.

Teste mecânico de volta

Por favor, entenda, desde que seu sistema de negociação mecânica trabalha exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, fechar, volume), você será capaz de usar software de teste de volta.

Por exemplo, digamos que você crie um sistema de negociação mecânico com a seguinte regra de entrada:

Regra: Compre uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento ultrapassar a média móvel de 30 dias do preço de fechamento.

Esta regra pode ser testada muito facilmente sobre os dados históricos. Por outro lado, a regra do sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como:

Regra: Adquira um título quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento ultrapassar a média móvel de 30 dias do preço de fechamento e o índice de PE for 75% ou inferior ao seu valor três meses antes.

Esta regra introduz dados que muitas vezes não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações sobre preços.

Para testar com êxito, isso implicaria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Tipicamente, os dados históricos de um grupo de ações incluirão apenas os índices aberto, alto, baixo, fechado e de volume Para cada período. Devido a esta limitação, muitos sistemas de negociação mecânica são projetados em torno de preços puramente indicadores técnicos.

Infelizmente, a maioria dos mecânicos sistema de negociação com base em dados fundamentais está além do escopo de investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de negociação completa de volta.

Software de teste para trás

Felizmente, nestes dias, muitos pacotes gráficos têm software de teste de volta construído dentro Se você seguiu o processo de seleção de um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com back testando capacidades incluídas ou encontrado um que é compatível com outro off - o pacote de prateleira.

Para aqueles de vocês que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, TradeSim ultimate-trading-systems / tradesim é provavelmente o simulador / analisador de negociação mais realista e verdadeiro que eu encontrei.

Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja uma única segurança ou um portfólio de múltiplas seguranças.

Eu acredito que tading o teste traseiro é a única maneira de remover o self-doubt. Depois de ter estabelecido que você tem um sistema de comércio confiável e robusto só então você vai ser confiante na negociação dele.

Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer o seu pacote de volta à frente. Você não será capaz de obter o melhor dele, a menos que você entenda plenamente como ele funciona eo que você pode fazer com ele.

Soluções Alternativas

Infelizmente, tenho visto muitos clientes nunca bastante 'get it' no que diz respeito ao teste de volta. Para muitos, software de teste de volta é simplesmente demasiado técnico. Se você cair nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema.

Para os menos técnicos, eu encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer - ultimate-trading-systems / tpa.

É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real.

Nota importante: Se você se encontrar testando e re-testing na esperança de tropeçar através dessa bala de prata, lembre-se, você nunca vai criar um sistema comercial que tem uma taxa de 100% de sucesso. Muitos tentaram (eu mesmo incluído) e todos falharam.

Você deve estar à procura de um bom sistema de negociação com drawdown mínimo e um bom risco para recompensa ratio. Many sistemas de negociação têm mais comércios perdedores do que ganhar e ainda assim eles ainda ganham dinheiro. Como? Gerenciamento de dinheiro . (Ver capítulo 6.)

A peça final no quebra-cabeça do sistema de design é tomar o sistema de comércio que você projetou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas você acabou de colocar-se entre os 1% superior dos comerciantes, garantindo o seu sucesso. Parabéns!

Comprar um pacote de teste de negociação de volta:

Analisador de Desempenho de Negociação ultimatetradingsystems / tpa

Aprenda o seu software de teste de volta escolhido dentro e fora.

Teste de volta seu sistema recém-projetado, incluindo sua entrada, saídas e regras de gestão de dinheiro.